PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESEE.DE с SXR8.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ESEE.DESXR8.DE
Дох-ть с нач. г.25.53%25.56%
Дох-ть за 1 год39.25%39.28%
Дох-ть за 3 года11.94%11.89%
Дох-ть за 5 лет16.04%15.90%
Дох-ть за 10 лет14.76%14.48%
Коэф-т Шарпа3.273.29
Коэф-т Сортино4.284.29
Коэф-т Омега1.671.67
Коэф-т Кальмара4.344.40
Коэф-т Мартина19.7519.80
Индекс Язвы1.84%1.83%
Дневная вол-ть11.12%11.07%
Макс. просадка-33.58%-33.78%
Текущая просадка-0.36%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ESEE.DE и SXR8.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESEE.DE и SXR8.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEE.DE показывает доходность 25.53%, а SXR8.DE немного выше – 25.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESEE.DE имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции SXR8.DE немного отстают с 14.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.44%
15.47%
ESEE.DE
SXR8.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESEE.DE и SXR8.DE

ESEE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR
График комиссии ESEE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESEE.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESEE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESEE.DE, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESEE.DE, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESEE.DE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESEE.DE, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESEE.DE, с текущим значением в 22.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.44
SXR8.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SXR8.DE, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SXR8.DE, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SXR8.DE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SXR8.DE, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SXR8.DE, с текущим значением в 22.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.59

Сравнение коэффициента Шарпа ESEE.DE и SXR8.DE

Показатель коэффициента Шарпа ESEE.DE на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEE.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.53
3.55
ESEE.DE
SXR8.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEE.DE и SXR8.DE

Ни ESEE.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESEE.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка ESEE.DE за все время составила -33.58%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEE.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-0.68%
ESEE.DE
SXR8.DE

Волатильность

Сравнение волатильности ESEE.DE и SXR8.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 1.69% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.69%
1.67%
ESEE.DE
SXR8.DE