PortfoliosLab logo
Сравнение ERTH с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ERTH и SPHY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERTH и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.51%
79.87%
ERTH
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERTH:

0.04

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

ERTH:

0.23

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

ERTH:

1.03

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

ERTH:

0.02

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

ERTH:

0.12

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

ERTH:

8.06%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

ERTH:

22.84%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

ERTH:

-64.46%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

ERTH:

-44.78%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ERTH показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ERTH превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 4.69% против 4.39% соответственно.


ERTH

С начала года

-2.90%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-7.19%

1 год

-0.29%

5 лет

3.19%

10 лет

4.69%

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ERTH и SPHY

ERTH берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии ERTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERTH: 0.55%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERTH и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ERTH
Ранг риск-скорректированной доходности ERTH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERTH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERTH c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ERTH, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ERTH: 0.04
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино ERTH, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ERTH: 0.23
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега ERTH, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ERTH: 1.03
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара ERTH, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ERTH: 0.02
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина ERTH, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ERTH: 0.12
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа ERTH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERTH и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
1.61
ERTH
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERTH и SPHY

Дивидендная доходность ERTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
0.97%0.99%1.28%1.22%15.33%0.21%0.50%0.61%0.87%1.06%0.79%0.83%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок ERTH и SPHY

Максимальная просадка ERTH за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERTH и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.78%
-1.20%
ERTH
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности ERTH и SPHY

Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ERTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.80%
4.20%
ERTH
SPHY