Сравнение ERNX.DE с SXLU.L
ERNX.DE (iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating) and SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNX.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while SXLU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ERNX.DE returned 3.33%/yr vs 9.59%/yr for SXLU.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ERNX.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SXLU.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNX.DE и SXLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNX.DE торгуется в EUR, в то время как SXLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNX.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SXLU.L с доходностью 2.61%.
ERNX.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXLU.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам ERNX.DE и SXLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ERNX.DE iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating | 0.87% | 2.69% | 4.04% | 3.34% | 0.10% |
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 2.62% | 1.97% | 31.08% | -10.89% | -1.55% |
Correlation
The correlation between ERNX.DE and SXLU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNX.DE vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск
ERNX.DE
SXLU.L
Сравнение ERNX.DE c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNX.DE | SXLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.08 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | 0.73 | +10.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.93 | 1.51 | +53.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNX.DE | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.44 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 0.49 | +3.41 |
Просадки
Сравнение просадок ERNX.DE и SXLU.L
Максимальная просадка ERNX.DE за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки SXLU.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNX.DE и SXLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNX.DE | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -35.81% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.25% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -15.58% | +15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -8.64% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -8.59% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 4.47% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNX.DE и SXLU.L
Текущая волатильность для iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Accumulating (ERNX.DE) составляет 0.17%, в то время как у SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что ERNX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNX.DE | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 5.50% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 12.11% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 15.23% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.68% | 17.24% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.68% | 18.49% | -17.81% |
Сравнение комиссий ERNX.DE и SXLU.L
ERNX.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXLU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNX.DE и SXLU.L
Ни ERNX.DE, ни SXLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ERNX.DE and SXLU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNX.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNX.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SXLU.L.
ERNX.DE is categorized as Ultrashort Bond, while SXLU.L is Utilities Equities. ERNX.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while SXLU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for ERNX.DE and 0.15% for SXLU.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNX.DE и SXLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор