Сравнение ERNS.L с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
ERNS.L и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2013 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERNS.L или BSV.
Основные характеристики
| ERNS.L | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.63% | 3.45% |
| Дох-ть за 1 год | 5.61% | 6.18% |
| Дох-ть за 3 года | 3.59% | 0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.38% | 1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 8.04 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 16.45 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 3.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 47.45 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 211.07 | 11.07 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 0.69% | 2.62% |
| Макс. просадка | -1.51% | -8.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между ERNS.L и BSV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и BSV
С начала года, ERNS.L показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERNS.L имеют среднегодовую доходность 1.57%, а акции BSV немного впереди с 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNS.L и BSV
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERNS.L c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и BSV
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности BSV в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.25% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% | 0.55% | 0.06% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.25% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и BSV
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и BSV
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNS.L) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.