PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с VUAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - EQSG.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQSG.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.04%
3 года*
19.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и VUAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		10.56%9.36%27.33%19.67%-8.88%25.95%

Correlation

The correlation between EQSG.L and VUAG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.89

The correlation between EQSG.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и VUAG.L

Секторы
EQSG.L
VUAG.L

Технологии

53.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

EQSG.L
53.7%
VUAG.L
35.7%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
VUAG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
VUAG.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
VUAG.L
4.9%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
VUAG.L
8.5%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
VUAG.L
8.3%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
VUAG.L
2.4%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
VUAG.L
1.8%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
VUAG.L
3.5%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
VUAG.L
11.6%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
VUAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.73

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.66

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.08

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

14.96

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.73

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.04

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.90

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и VUAG.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-25.61%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-7.11%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-20.88%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-20.88%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.22%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-3.51%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

1.94%

+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и VUAG.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.62%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

7.17%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

10.62%

+33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

14.32%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

36.09%

-1.10%

Сравнение комиссий EQSG.L и VUAG.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и VUAG.L

Ни EQSG.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and VUAG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EQSG.L.

EQSG.L is categorized as Nasdaq-100, while VUAG.L is S&P 500. EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор