Сравнение EQSG.L с QQQY.L
EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both Nasdaq-100 funds. EQSG.L is passively managed, while QQQY.L is actively managed. Over the past year, EQSG.L returned 38.34% vs 31.70% for QQQY.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности EQSG.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQSG.L торгуется в GBp, в то время как QQQY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQSG.L показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QQQY.L с доходностью 14.95%.
EQSG.L
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
QQQY.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQSG.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 17.59% | 11.73% | 16.29% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 14.95% | 6.04% | 3.21% |
Correlation
The correlation between EQSG.L and QQQY.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between EQSG.L and QQQY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQSG.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
EQSG.L
QQQY.L
Сравнение EQSG.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQSG.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.11 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 12.98 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQSG.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.63 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EQSG.L и QQQY.L
Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQSG.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -22.98% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -6.17% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.33% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.39% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.44% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQSG.L и QQQY.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) имеют волатильность 4.71% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQSG.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.84% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.41% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 13.41% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.84% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,144.93% | 21.84% | +3,123.09% |
Сравнение комиссий EQSG.L и QQQY.L
EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQSG.L и QQQY.L
EQSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 68.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQSG.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 68.52% | 120.63% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
EQSG.L and QQQY.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.L.
They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор