PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds - EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQSG.L returned 24.92%/yr vs 70.22%/yr for QQQ5.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQSG.L торгуется в GBp, в то время как QQQ5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 92.64%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

QQQ5.L

1 день
-3.78%
1 месяц
35.58%
С начала года
92.64%
6 месяцев
76.45%
1 год
202.96%
3 года*
70.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и QQQ5.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%2.65%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.64%-4.99%77.08%404.09%-95.60%14.33%

Correlation

The correlation between EQSG.L and QQQ5.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between EQSG.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и QQQ5.L

Секторы
EQSG.L
QQQ5.L

Технологии

53.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQSG.L
53.7%
QQQ5.L
54.2%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
QQQ5.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
QQQ5.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
QQQ5.L
7.6%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
QQQ5.L
4.2%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
QQQ5.L
2.8%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
QQQ5.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
QQQ5.L
1.2%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
QQQ5.L
0.6%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
QQQ5.L
0.2%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
QQQ5.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.70

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.88

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.73

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

9.92

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа QQQ5.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.70

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.04

+0.59

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и QQQ5.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-95.95%

+64.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-56.81%

+26.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-80.12%

+48.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-31.18%

+20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-74.59%

+61.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

21.41%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и QQQ5.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.19%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.57%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

24.57%

-20.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

57.81%

-47.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

78.53%

-33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

103.82%

-68.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

103.82%

-68.83%

Сравнение комиссий EQSG.L и QQQ5.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и QQQ5.L

Ни EQSG.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and QQQ5.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор