PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с NASL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 19.05%/yr for NASL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQSG.L показывает доходность 19.91%, а NASL.L немного выше – 19.92%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.92%
6 месяцев
17.64%
1 год
41.04%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%31.12%

Correlation

The correlation between EQSG.L and NASL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between EQSG.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и NASL.L

Секторы
EQSG.L
NASL.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQSG.L
53.7%
NASL.L
53.7%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
NASL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
NASL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
NASL.L
7.7%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
NASL.L
4.2%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
NASL.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
NASL.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
NASL.L
1.1%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
NASL.L
0.6%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
NASL.L
0.2%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
NASL.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.85

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.68

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.76

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

10.99

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NASL.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.85

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.00

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.05

-0.49

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и NASL.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки NASL.L в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-27.49%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-11.08%

-19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-24.53%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-27.49%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.74%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-6.14%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

3.80%

+15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и NASL.L

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) имеют волатильность 4.19% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.24%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

14.63%

+29.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

19.01%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

19.90%

+15.09%

Сравнение комиссий EQSG.L и NASL.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и NASL.L

Ни EQSG.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and NASL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор