PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQSG.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQSG.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while EQGB.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQSG.L returned 19.08%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQSG.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности EQSG.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQSG.L показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQSG.L и EQGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%28.20%

Correlation

The correlation between EQSG.L and EQGB.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between EQSG.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQSG.L и EQGB.L

Секторы
EQSG.L
EQGB.L

Технологии

53.7%
53.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQSG.L
53.7%
EQGB.L
53.6%

Коммуникационные услуги

EQSG.L
15.8%
EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQSG.L
12.2%
EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQSG.L
7.7%
EQGB.L
7.7%

Здравоохранение

EQSG.L
4.2%
EQGB.L
4.2%

Промышленность

EQSG.L
3.1%
EQGB.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQSG.L
1.4%
EQGB.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQSG.L
1.1%
EQGB.L
1.1%

Энергетика

EQSG.L
0.6%
EQGB.L
0.6%

Финансовые услуги

EQSG.L
0.2%
EQGB.L
0.2%

Недвижимость

EQSG.L
0.1%
EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

EQSG.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQSG.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSG.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.46

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.41

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.44

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

12.32

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQSG.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQSG.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQSG.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSG.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.46

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.91

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EQSG.L и EQGB.L

Максимальная просадка EQSG.L за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQSG.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQSG.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-36.77%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.73%

-11.33%

-19.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.87%

-22.76%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-36.77%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-0.81%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-7.52%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

3.17%

+15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EQSG.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) составляет 4.19%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EQSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQSG.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.92%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

11.88%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.57%

15.81%

+28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.45%

20.95%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

21.25%

+13.74%

Сравнение комиссий EQSG.L и EQGB.L

EQSG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQSG.L и EQGB.L

Ни EQSG.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQSG.L and EQGB.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for EQSG.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQSG.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор