PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQU.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQU.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQQU.L returned 17.59%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EQQU.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQU.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQQU.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQU.L показывает доходность 19.55%, а EQGB.L немного ниже – 18.58%.

EQQU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.58%
1 год
39.12%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.19%

EQGB.L

1 день
-0.65%
1 месяц
5.44%
С начала года
18.58%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.53%
3 года*
30.53%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQU.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.55%19.75%26.54%56.27%-33.46%27.95%47.76%37.17%-1.67%5.58%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.58%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%

Correlation

The correlation between EQQU.L and EQGB.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between EQQU.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQU.L и EQGB.L

Секторы
EQQU.L
EQGB.L

Технологии

57.9%
53.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.7%

Здравоохранение

3.7%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

EQQU.L
57.9%
EQGB.L
53.6%

Коммуникационные услуги

EQQU.L
14.5%
EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQQU.L
11.6%
EQGB.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQQU.L
6.6%
EQGB.L
7.7%

Здравоохранение

EQQU.L
3.7%
EQGB.L
4.2%

Промышленность

EQQU.L
2.8%
EQGB.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQQU.L
1.2%
EQGB.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQQU.L
1.0%
EQGB.L
1.1%

Энергетика

EQQU.L
0.5%
EQGB.L
0.6%

Финансовые услуги

EQQU.L
0.2%
EQGB.L
0.2%

Недвижимость

EQQU.L
0.0%
EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

EQQU.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQU.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQU.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.05

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.92

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.52

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

9.35

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQU.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQU.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQU.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQU.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.79

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EQQU.L и EQGB.L

Максимальная просадка EQQU.L за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQU.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQU.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-47.56%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-14.96%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-22.21%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-47.56%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.12%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-9.54%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.03%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQU.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) составляет 4.93%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что EQQU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQU.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.53%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.97%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

18.40%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

24.75%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

24.79%

-4.82%

Сравнение комиссий EQQU.L и EQGB.L

EQQU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQU.L и EQGB.L

Дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EQQU.L and EQGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQU.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQU.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор