PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQS.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQQS.L с ANXG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L).

EQQS.L и ANXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQQS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ - 100 Notional NTR Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. ANXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQQS.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQQS.L и ANXG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc		-5.09%19.85%26.77%55.63%-33.47%19.57%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.22%20.12%26.56%55.81%-33.39%18.99%
Разные валюты инструментов

EQQS.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQS.L показывает доходность -5.09%, а ANXG.L немного ниже – -5.22%.

EQQS.L

1 день
3.38%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.18%
1 год
24.74%
3 года*
23.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANXG.L

1 день
3.12%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.70%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с EQQS.L:
EQQS.L с QQQMEQQS.L с IUIT.LEQQS.L с QQQEQQS.L с EQQQ.LEQQS.L с EQQU.LEQQS.L с VWRA.LEQQS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с AEDAXANXG.L с LGEN.LANXG.L с EQQQ.DEANXG.L с JUP.L

Сравнение комиссий EQQS.L и ANXG.L

EQQS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQQS.L
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

EQQS.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQS.L
Ранг доходности на риск EQQS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQS.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQS.LANXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.83

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.13

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.80

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQS.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQS.L на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQS.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQS.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.00

-0.37

Корреляция

Корреляция между EQQS.L и ANXG.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQS.L и ANXG.L

Ни EQQS.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EQQS.L и ANXG.L

Максимальная просадка EQQS.L за все время составила -34.93%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQS.L и ANXG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EQQS.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-27.69%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.12%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.24%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-5.42%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.73%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQS.L и ANXG.L

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQS.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EQQS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQQS.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.71%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.00%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.75%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

20.54%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

19.79%

+2.84%