Сравнение EQQQ.L с QQQY.L
EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both Nasdaq-100 funds. EQQQ.L is passively managed, while QQQY.L is actively managed. Over the past year, EQQQ.L returned 40.85% vs 32.42% for QQQY.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как QQQY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у QQQY.L с доходностью 15.53%.
EQQQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.47%
QQQY.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQQ.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.86% | 11.54% | 16.24% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 15.53% | 6.11% | 13.12% |
Correlation
The correlation between EQQQ.L and QQQY.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between EQQQ.L and QQQY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
EQQQ.L
QQQY.L
Сравнение EQQQ.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.74 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 10.64 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.L и QQQY.L
Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -22.90% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -6.93% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.85% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.03% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.10% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.L и QQQY.L
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 4.15%, в то время как у IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.84% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.38% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.28% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 21.26% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 21.26% | -1.91% |
Сравнение комиссий EQQQ.L и QQQY.L
EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.L и QQQY.L
Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQY.L в 67.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 67.73% | 120.60% | 18.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.L and QQQY.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.L.
They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор