Сравнение EQQQ.L с QDVE.DE
EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.L returned 22.24%/yr vs 26.66%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.L и QDVE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.L торгуется в GBp, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQQ.L показывает доходность 17.18%, а QDVE.DE немного выше – 17.55%. За последние 10 лет акции EQQQ.L уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 22.24% против 26.66% соответственно.
EQQQ.L
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 22.24%
QDVE.DE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 26.66%
Сравнение доходности по годам EQQQ.L и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 17.18% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 33.69% | 4.64% | 20.12% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.55% | 15.73% | 39.72% | 51.09% | -21.75% | 36.39% | 36.99% | 45.89% | 4.54% | 26.06% |
Correlation
The correlation between EQQQ.L and QDVE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between EQQQ.L and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
EQQQ.L
QDVE.DE
Сравнение EQQQ.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQQ.L | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.70 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.86 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.L и QDVE.DE
Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -28.27% | -37.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.44% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -28.27% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -28.27% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.76% | -28.27% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -7.24% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -5.20% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 6.49% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.L и QDVE.DE
Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 5.78%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.L | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 8.14% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 15.22% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 20.47% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.30% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.62% | -2.23% |
Сравнение комиссий EQQQ.L и QDVE.DE
EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.L и QDVE.DE
Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.L and QDVE.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
EQQQ.L is categorized as Nasdaq-100, while QDVE.DE is Technology Equities. EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор