PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.L с 5QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.L с 5QQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds. EQQQ.L is passively managed, while 5QQQ.L is actively managed. Over the past 3 years, EQQQ.L returned 24.65%/yr vs 69.87%/yr for 5QQQ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.L charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for 5QQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.L и 5QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.L показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 92.08%.

EQQQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.86%
6 месяцев
17.66%
1 год
40.85%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.87%
10 лет*
22.47%

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.L и 5QQQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.86%11.54%28.55%47.79%-25.54%1.95%
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%

Correlation

The correlation between EQQQ.L and 5QQQ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between EQQQ.L and 5QQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQQQ.L и 5QQQ.L

Секторы
EQQQ.L
5QQQ.L

Технологии

57.9%
54.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.6%

Здравоохранение

3.7%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

EQQQ.L
57.9%
5QQQ.L
54.2%

Коммуникационные услуги

EQQQ.L
14.5%
5QQQ.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

EQQQ.L
11.6%
5QQQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQQQ.L
6.6%
5QQQ.L
7.6%

Здравоохранение

EQQQ.L
3.7%
5QQQ.L
4.2%

Промышленность

EQQQ.L
2.8%
5QQQ.L
2.8%

Коммунальные услуги

EQQQ.L
1.2%
5QQQ.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQQQ.L
1.0%
5QQQ.L
1.2%

Энергетика

EQQQ.L
0.5%
5QQQ.L
0.6%

Финансовые услуги

EQQQ.L
0.2%
5QQQ.L
0.2%

Недвижимость

EQQQ.L
0.0%
5QQQ.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO

Доходность на риск

EQQQ.L vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.L c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.L5QQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.38

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.89

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.39

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

7.76

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.L vs. 5QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQQ.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.L и 5QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.L5QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.04

+0.96

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.L и 5QQQ.L

Максимальная просадка EQQQ.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки 5QQQ.L в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.L и 5QQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.L5QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-95.97%

+62.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-62.48%

+51.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-80.23%

+56.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-31.50%

+30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-74.65%

+69.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

27.40%

-23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.L и 5QQQ.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) составляет 4.15%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что EQQQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.L5QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

23.67%

-19.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

56.95%

-46.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

88.96%

-74.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

105.45%

-86.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

105.45%

-86.10%

Сравнение комиссий EQQQ.L и 5QQQ.L

EQQQ.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5QQQ.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.L и 5QQQ.L

Дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как 5QQQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.L and 5QQQ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQQ.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQQ.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5QQQ.L.

They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.L and 0.75% for 5QQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.L и 5QQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор