PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQQQ.DE с SLXX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EQQQ.DESLXX.L
Дох-ть с нач. г.17.72%0.47%
Дох-ть за 1 год28.47%8.98%
Дох-ть за 3 года13.15%-4.40%
Дох-ть за 5 лет20.84%-1.07%
Дох-ть за 10 лет20.51%2.49%
Коэф-т Шарпа1.921.37
Дневная вол-ть14.64%6.59%
Макс. просадка-47.03%-30.27%
Текущая просадка-5.32%-14.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между EQQQ.DE и SLXX.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.DE и SLXX.L

С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у SLXX.L с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции SLXX.L по среднегодовой доходности: 20.51% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,504.22%
53.05%
EQQQ.DE
SLXX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий EQQQ.DE и SLXX.L

EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SLXX.L в 0.20%.


EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SLXX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQQQ.DE c SLXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EQQQ.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.DE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.DE, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.DE, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.DE, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.55
SLXX.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLXX.L, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLXX.L, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLXX.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLXX.L, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLXX.L, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.64

Сравнение коэффициента Шарпа EQQQ.DE и SLXX.L

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.DE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SLXX.L равного 1.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EQQQ.DE и SLXX.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.80
0.85
EQQQ.DE
SLXX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.DE и SLXX.L

Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SLXX.L в 4.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.41%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%0.97%0.94%
SLXX.L
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF
4.50%4.06%2.75%2.06%2.12%2.44%2.71%2.73%2.99%3.39%3.41%3.74%

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.DE и SLXX.L

Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.03%, что больше максимальной просадки SLXX.L в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и SLXX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.91%
-19.69%
EQQQ.DE
SLXX.L

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.DE и SLXX.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF (SLXX.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.81%
2.20%
EQQQ.DE
SLXX.L