Сравнение EQQQ.DE с RDIV
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 20.13%/yr vs 10.50%/yr for RDIV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и RDIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как RDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RDIV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 20.13% против 10.50% соответственно.
EQQQ.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.13%
RDIV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.09%
- 6 месяцев
- 18.61%
- С начала года
- 23.69%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 15.17% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.82% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 23.69% | -0.97% | 22.77% | 1.52% | 13.81% | 38.77% | -16.79% | 25.39% | -0.31% | -2.09% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and RDIV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between EQQQ.DE and RDIV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. RDIV — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
RDIV
Сравнение EQQQ.DE c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQQQ.DE | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 7.85 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 21.36 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и RDIV
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки RDIV в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -48.35% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -4.24% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -22.74% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -23.47% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -48.35% | +17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.19% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -6.88% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.56% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и RDIV
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.50% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.06% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 14.40% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 17.51% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.31% | -1.83% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и RDIV
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и RDIV
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RDIV в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.52% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and RDIV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQQ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQQ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while RDIV is Mid Cap Value Equities. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.39% for RDIV.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор