PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.DE с D500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.28%/yr vs 15.85%/yr for D500.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у D500.DE с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции EQQQ.DE превзошли акции D500.DE по среднегодовой доходности: 21.28% против 15.85% соответственно.

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%

D500.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.08%
1 год
25.86%
3 года*
19.34%
5 лет*
15.48%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и D500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.81%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		11.58%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%35.52%-0.84%6.73%

Correlation

The correlation between EQQQ.DE and D500.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between EQQQ.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Доходность на риск

EQQQ.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.DED500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.04

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.60

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.88

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D500.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.DE и D500.DE

Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и D500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-33.57%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-7.14%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-23.29%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

-23.29%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-33.57%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.31%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.25%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.00%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.DE и D500.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.66%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

7.54%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

11.59%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

15.17%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.08%

+3.57%

Сравнение комиссий EQQQ.DE и D500.DE

EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.DE и D500.DE

Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности D500.DE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EQQQ.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while D500.DE is S&P 500. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.05% for D500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и D500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор