PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQQQ.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQQQ.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, EQQQ.DE returned 37.03% vs 3.48% for CLOA.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQQQ.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%3.63%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between EQQQ.DE and CLOA.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.08

The correlation between EQQQ.DE and CLOA.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

EQQQ.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQQQ.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQQQ.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.68

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.08

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

11.09

-7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

35.06

-23.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQQQ.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQQQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQQQ.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQQQ.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.31

-1.51

Просадки

Сравнение просадок EQQQ.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQ.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-0.49%

-46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-0.31%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.02%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-0.09%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.10%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EQQQ.DE и CLOA.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQ.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.43%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

0.95%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

1.30%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

1.42%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

1.42%

+18.23%

Сравнение комиссий EQQQ.DE и CLOA.DE

EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CLOA.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQQQ.DE и CLOA.DE

Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Часто задаваемые вопросы

EQQQ.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

EQQQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while CLOA.DE is CLO. EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор