Сравнение EQQQ.DE с ANXG.L
EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQQQ.DE returned 21.28%/yr vs 21.45%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQQQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.
Доходность
Сравнение доходности EQQQ.DE и ANXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQQ.DE показывает доходность 20.52%, а ANXG.L немного выше – 20.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQQQ.DE имеют среднегодовую доходность 21.28%, а акции ANXG.L немного впереди с 21.45%.
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
ANXG.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.67%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам EQQQ.DE и ANXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 20.97% | 5.87% | 34.91% | 51.14% | -29.26% | 38.29% | 35.58% | 42.99% | 3.01% | 15.45% |
Correlation
The correlation between EQQQ.DE and ANXG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between EQQQ.DE and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQQ.DE vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск
EQQQ.DE
ANXG.L
Сравнение EQQQ.DE c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQQ.DE | ANXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.70 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 10.93 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQQ.DE | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EQQQ.DE и ANXG.L
Максимальная просадка EQQQ.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки ANXG.L в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQQ.DE и ANXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQQ.DE | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.04% | -31.37% | -15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.27% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -26.49% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -31.37% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | -31.37% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.73% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -5.72% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.48% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQQ.DE и ANXG.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQQ.DE | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.85% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 10.74% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 15.36% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 19.84% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.76% | -0.11% |
Сравнение комиссий EQQQ.DE и ANXG.L
EQQQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQQ.DE и ANXG.L
Дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как ANXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
EQQQ.DE and ANXG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EQQQ.DE and 0.13% for ANXG.L.
Подберите оптимальное распределение для EQQQ.DE и ANXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор