Сравнение EQQB.DE с XNDX.DE
EQQB.DE (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both Nasdaq-100 funds - EQQB.DE tracks the Nasdaq 100® while XNDX.DE tracks the Nasdaq 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQQB.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for XNDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EQQB.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQQB.DE показывает доходность 20.54%, а XNDX.DE немного выше – 20.67%.
EQQB.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNDX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQQB.DE и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.54% | 11.28% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 20.67% | -4.86% |
Correlation
The correlation between EQQB.DE and XNDX.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQQB.DE vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
EQQB.DE
XNDX.DE
Сравнение EQQB.DE c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (EQQB.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQQB.DE | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQQB.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок EQQB.DE и XNDX.DE
Максимальная просадка EQQB.DE за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQQB.DE и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQQB.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -20.11% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.82% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -10.66% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQQB.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQQB.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 31.84% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 31.84% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 31.84% | -11.87% |
Сравнение комиссий EQQB.DE и XNDX.DE
EQQB.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNDX.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQQB.DE и XNDX.DE
EQQB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EQQB.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 0.00% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, EQQB.DE and XNDX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EQQB.DE.
EQQB.DE tracks Nasdaq 100®, while XNDX.DE tracks Nasdaq 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EQQB.DE and 0.18% for XNDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EQQB.DE и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор