PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQGB.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 16.35%/yr vs 19.08%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у EQSG.L с доходностью 19.91%.

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.91%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.07%
3 года*
24.92%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%28.20%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.91%11.73%28.75%48.14%-25.92%32.20%

Correlation

The correlation between EQGB.L and EQSG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.87

The correlation between EQGB.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и EQSG.L

Секторы
EQGB.L
EQSG.L

Технологии

53.6%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

EQGB.L
53.6%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

EQGB.L
15.8%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
12.2%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
7.7%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

EQGB.L
4.2%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

EQGB.L
3.1%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.4%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

EQGB.L
0.6%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

EQGB.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.94

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.73

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.36

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

2.21

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.94

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.55

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и EQSG.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки EQSG.L в -31.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-31.87%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-30.73%

+19.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-31.87%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-31.87%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-10.55%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.16%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

18.86%

-15.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и EQSG.L

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.19%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.27%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

44.57%

-28.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

35.45%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

34.99%

-13.74%

Сравнение комиссий EQGB.L и EQSG.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и EQSG.L

Ни EQGB.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and EQSG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор