PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с EQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с EQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and EQQX.DE (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - EQGB.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQQX.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 16.35%/yr vs 19.25%/yr for EQQX.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for EQQX.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и EQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQGB.L торгуется в GBp, в то время как EQQX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQX.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у EQQX.DE с доходностью 20.51%.

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

EQQX.DE

1 день
0.19%
1 месяц
8.86%
С начала года
20.51%
6 месяцев
18.47%
1 год
41.88%
3 года*
25.65%
5 лет*
19.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и EQQX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%17.99%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		20.51%12.71%28.04%48.59%-26.06%21.66%

Correlation

The correlation between EQGB.L and EQQX.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between EQGB.L and EQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с EQQX.DE:
EQQX.DE с QQQMEQQX.DE с EQQQ.DEEQQX.DE с SXRV.DEEQQX.DE с MAGSEQQX.DE с SC0J.DEEQQX.DE с SCHGEQQX.DE с CNX1.L

Доходность на риск

EQGB.L vs. EQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EQQX.DE
Ранг доходности на риск EQQX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQX.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQX.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQX.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c EQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LEQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.83

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.71

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.90

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

11.37

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. EQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQX.DE равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и EQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LEQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

0.00

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и EQQX.DE

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки EQQX.DE в -27.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и EQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LEQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-27.54%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.97%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-25.22%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-27.54%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.18%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.77%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и EQQX.DE

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQQX.DE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LEQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.45%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.61%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.20%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

19.42%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.42%

+1.83%

Сравнение комиссий EQGB.L и EQQX.DE

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQX.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и EQQX.DE

Ни EQGB.L, ни EQQX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
EQQX.DE
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and EQQX.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQX.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQX.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQQX.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.20% for EQQX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и EQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор