PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQGB.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQGB.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQGB.L returned 16.35%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EQGB.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности EQGB.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQGB.L показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQGB.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%0.51%

Correlation

The correlation between EQGB.L and CMOP.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.03

The correlation between EQGB.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQGB.L и CMOP.L

Секторы
EQGB.L
CMOP.L

Технологии

53.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.7%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
35.8%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
17.8%

Недвижимость

0.1%
5.8%

Технологии

EQGB.L
53.6%
CMOP.L
5.6%

Коммуникационные услуги

EQGB.L
15.8%
CMOP.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

EQGB.L
12.2%
CMOP.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

EQGB.L
7.7%
CMOP.L
9.7%

Здравоохранение

EQGB.L
4.2%
CMOP.L

-

Промышленность

EQGB.L
3.1%
CMOP.L

-

Коммунальные услуги

EQGB.L
1.4%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

EQGB.L
1.1%
CMOP.L
35.8%

Энергетика

EQGB.L
0.6%
CMOP.L

-

Финансовые услуги

EQGB.L
0.2%
CMOP.L
17.8%

Недвижимость

EQGB.L
0.1%
CMOP.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

EQGB.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQGB.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQGB.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.10

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.58

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.07

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

11.63

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQGB.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQGB.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQGB.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQGB.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EQGB.L и CMOP.L

Максимальная просадка EQGB.L за все время составила -36.77%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQGB.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQGB.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-28.78%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.63%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-14.89%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-28.78%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-4.98%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-12.18%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.34%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EQGB.L и CMOP.L

Текущая волатильность для Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) составляет 4.92%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EQGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQGB.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.19%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

16.17%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.42%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

16.59%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

15.15%

+6.10%

Сравнение комиссий EQGB.L и CMOP.L

EQGB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQGB.L и CMOP.L

Ни EQGB.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Часто задаваемые вопросы

EQGB.L and CMOP.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

EQGB.L is categorized as Nasdaq-100, while CMOP.L is Commodities. EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.35% for EQGB.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQGB.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор