PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAC.MI с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAC.MI с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAC.MI (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EQAC.MI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAC.MI returned 18.68%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQAC.MI charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EQAC.MI и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAC.MI показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

EQAC.MI

1 день
-0.78%
1 месяц
9.28%
С начала года
20.38%
6 месяцев
19.41%
1 год
37.86%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.33%
1 год
26.41%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAC.MI и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EQAC.MI
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc		20.38%6.78%35.08%50.29%-30.28%40.00%35.43%6.99%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%5.54%

Correlation

The correlation between EQAC.MI and VWCE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.83

The correlation between EQAC.MI and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с EQAC.MI:
EQAC.MI с EQQQ.DEEQAC.MI с QQQMEQAC.MI с CSPX.LEQAC.MI с XNAS.DEEQAC.MI с S100.LEQAC.MI с VUKE.DEEQAC.MI с HLTH.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EQAC.MI vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAC.MI
Ранг доходности на риск EQAC.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAC.MI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAC.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAC.MI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAC.MI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAC.MI c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQAC.MIVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.31

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.01

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

16.55

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAC.MI vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAC.MI на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAC.MI и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQAC.MIVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EQAC.MI и VWCE.DE

Максимальная просадка EQAC.MI за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAC.MI и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQAC.MIVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-33.43%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-6.55%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-21.07%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-21.07%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.66%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.69%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.59%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAC.MI и VWCE.DE

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc (EQAC.MI) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EQAC.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQAC.MIVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.06%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.18%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

11.37%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

13.75%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.16%

+5.07%

Сравнение комиссий EQAC.MI и VWCE.DE

EQAC.MI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAC.MI и VWCE.DE

Ни EQAC.MI, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EQAC.MI and VWCE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQAC.MI.

EQAC.MI is categorized as Nasdaq-100, while VWCE.DE is Global Equities. EQAC.MI tracks NASDAQ-100 Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EQAC.MI and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAC.MI и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор