Сравнение EPRA.L с PACW.L
EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - EPRA.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EPRA.L returned 12.77% vs 30.29% for PACW.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EPRA.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности EPRA.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EPRA.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EPRA.L показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
EPRA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRA.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 6.79% | 0.01% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between EPRA.L and PACW.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRA.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
EPRA.L
PACW.L
Сравнение EPRA.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRA.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.27 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 17.43 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRA.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.89 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.24 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок EPRA.L и PACW.L
Максимальная просадка EPRA.L за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRA.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRA.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -17.68% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -7.06% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -0.46% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -3.02% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.73% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRA.L и PACW.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EPRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRA.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.93% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.75% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.42% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 13.91% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.91% | +1.59% |
Сравнение комиссий EPRA.L и PACW.L
EPRA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRA.L и PACW.L
EPRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
EPRA.L and PACW.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EPRA.L.
EPRA.L is categorized as REIT, while PACW.L is Global Equities. EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.10% for EPRA.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для EPRA.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор