PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOS-USD с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOS-USD и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOS-USD
EOS		-51.63%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность -51.63%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -0.79%.

EOS-USD

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-51.63%
6 месяцев
-81.64%
1 год
-90.46%
3 года*
-59.75%
5 лет*
-57.32%
10 лет*
—

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOS

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с MCIEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLD
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Доходность на риск

EOS-USD vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOS-USD c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOS-USDVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

2.01

-3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-3.06

3.02

-6.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.69

1.49

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.08

2.72

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

10.98

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOS-USD vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOS-USDVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.01

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

0.82

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.87

-1.06

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и VWEHX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и VWEHX

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOS-USDVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-30.17%

-69.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.33%

-2.52%

-89.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-13.83%

-85.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-1.44%

-98.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.67%

-4.30%

-80.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.15%

0.63%

+61.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и VWEHX

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOS-USDVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

1.46%

+13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.15%

2.27%

+58.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

3.43%

+66.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.77%

4.86%

+77.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.21%

5.26%

+99.95%