Сравнение EOS-USD с VWEHX

С начала года, EOS-USD показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 0.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 39.35% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.