PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOS-USD с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с VWEHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или VWEHX.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и VWEHX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.05

VWEHX:

2.13

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

2.03

VWEHX:

3.15

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.22

VWEHX:

1.50

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.68

VWEHX:

2.69

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

3.24

VWEHX:

10.88

Индекс Язвы

EOS-USD:

38.87%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

79.82%

VWEHX:

3.41%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

EOS-USD:

-96.04%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 1.54%.

EOS-USD

С начала года

10.43%

1 месяц

38.16%

6 месяцев

75.11%

1 год

7.92%

5 лет

-18.73%

10 лет

N/A

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

1.47%

1 год

7.21%

5 лет

5.16%

10 лет

4.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и VWEHX

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и VWEHX

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 32.35% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...