PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOS-USD с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EOS-USD с VWEHX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOS-USD или VWEHX.

Корреляция

Корреляция между EOS-USD и VWEHX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности EOS-USD и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
44.82%
2.78%
EOS-USD
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOS-USD:

0.15

VWEHX:

2.01

Коэф-т Сортино

EOS-USD:

0.91

VWEHX:

3.17

Коэф-т Омега

EOS-USD:

1.09

VWEHX:

1.46

Коэф-т Кальмара

EOS-USD:

0.03

VWEHX:

3.43

Коэф-т Мартина

EOS-USD:

0.38

VWEHX:

10.24

Индекс Язвы

EOS-USD:

35.72%

VWEHX:

0.62%

Дневная вол-ть

EOS-USD:

75.38%

VWEHX:

3.18%

Макс. просадка

EOS-USD:

-98.10%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

EOS-USD:

-95.96%

VWEHX:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, EOS-USD показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью 0.18%.

EOS-USD

С начала года

12.51%

1 месяц

-16.08%

6 месяцев

44.81%

1 год

12.33%

5 лет

-26.01%

10 лет

N/A

VWEHX

С начала года

0.18%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

2.78%

1 год

6.77%

5 лет

3.24%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOS-USD и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOS-USD
Ранг риск-скорректированной доходности EOS-USD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOS-USD c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOS (EOS-USD) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EOS-USD, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.152.58
Коэффициент Сортино EOS-USD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.914.44
Коэффициент Омега EOS-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.091.68
Коэффициент Кальмара EOS-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.030.85
Коэффициент Мартина EOS-USD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.3813.51
EOS-USD
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа EOS-USD на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOS-USD и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.15
2.58
EOS-USD
VWEHX

Просадки

Сравнение просадок EOS-USD и VWEHX

Максимальная просадка EOS-USD за все время составила -98.10%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOS-USD и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-95.96%
-1.09%
EOS-USD
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности EOS-USD и VWEHX

EOS (EOS-USD) имеет более высокую волатильность в 30.05% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EOS-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
30.05%
0.91%
EOS-USD
VWEHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab