PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ENZL с EWGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ENZLEWGS

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ENZL и EWGS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENZL и EWGS

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
0
ENZL
EWGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENZL и EWGS

ENZL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWGS в 0.59%.


EWGS
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
График комиссии EWGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ENZL c EWGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (EWGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ENZL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENZL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENZL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENZL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENZL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENZL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.16
EWGS
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWGS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа ENZL и EWGS


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.58
1.00
ENZL
EWGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENZL и EWGS

Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как EWGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.83%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.76%4.29%5.15%3.95%
EWGS
iShares MSCI Germany Small-Cap ETF
0.00%2.74%2.30%1.12%1.11%1.75%2.63%0.04%0.07%1.20%0.60%0.09%

Просадки

Сравнение просадок ENZL и EWGS


-36.00%-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.21%
-36.32%
ENZL
EWGS

Волатильность

Сравнение волатильности ENZL и EWGS

iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (EWGS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
0
ENZL
EWGS