PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTR.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTR.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENTR.DE (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating) and XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENTR.DE is a Commodities fund tracking the Solactive Energy Transition Commodity, while XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water. Both are passively managed. Over the past year, ENTR.DE returned 36.69% vs 7.18% for XMLC.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ENTR.DE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for XMLC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENTR.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTR.DE показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 2.11%.

ENTR.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
0.87%
С начала года
12.78%
6 месяцев
22.77%
1 год
36.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTR.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)20252024
ENTR.DE
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating		12.78%17.08%-0.06%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%6.95%

Correlation

The correlation between ENTR.DE and XMLC.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г.

0.12

The correlation between ENTR.DE and XMLC.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ENTR.DE:
ENTR.DE с GSDE.DEENTR.DE с IROB.DEENTR.DE с XAAG.DEENTR.DE с ETLQ.DEENTR.DE с UIQ1.DEENTR.DE с BCFU.DEENTR.DE с ETLX.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

ENTR.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTR.DE
Ранг доходности на риск ENTR.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTR.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTR.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTR.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTR.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTR.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTR.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTR.DEXMLC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.48

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.77

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

0.62

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

1.60

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTR.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTR.DE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTR.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTR.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.48

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ENTR.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка ENTR.DE за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTR.DE и XMLC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTR.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-35.25%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.02%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-7.57%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.31%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.28%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTR.DE и XMLC.DE

L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ENTR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTR.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.03%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

10.79%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

14.11%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.51%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.66%

-3.64%

Сравнение комиссий ENTR.DE и XMLC.DE

ENTR.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTR.DE и XMLC.DE

Ни ENTR.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENTR.DE and XMLC.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ENTR.DE.

ENTR.DE is categorized as Commodities, while XMLC.DE is Water Equities. ENTR.DE tracks Solactive Energy Transition Commodity, while XMLC.DE tracks Solactive Clean Water. Their fees differ too: 0.65% for ENTR.DE and 0.49% for XMLC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTR.DE и XMLC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор