PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENSV с VASGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENSV с VASGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).

VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSV или VASGX.

Корреляция

Корреляция между ENSV и VASGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENSV и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENSV:

-0.50

VASGX:

0.36

Коэф-т Сортино

ENSV:

-0.72

VASGX:

0.62

Коэф-т Омега

ENSV:

0.91

VASGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

ENSV:

-0.91

VASGX:

0.36

Коэф-т Мартина

ENSV:

-1.34

VASGX:

1.27

Индекс Язвы

ENSV:

67.98%

VASGX:

4.28%

Дневная вол-ть

ENSV:

183.02%

VASGX:

14.13%

Макс. просадка

ENSV:

-99.99%

VASGX:

-51.16%

Текущая просадка

ENSV:

-99.99%

VASGX:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ENSV показывает доходность -66.36%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции ENSV уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: -51.77% против 6.44% соответственно.

ENSV

С начала года

-66.36%

1 месяц

-38.33%

6 месяцев

-71.54%

1 год

-91.35%

5 лет

-62.85%

10 лет

-51.77%

VASGX

С начала года

1.83%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-3.95%

1 год

4.95%

5 лет

8.89%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENSV и VASGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSV
Ранг риск-скорректированной доходности ENSV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENSV c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSV на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VASGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSV и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSV и VASGX

ENSV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENSV
Enservco Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		6.03%6.15%3.01%2.22%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%2.76%

Просадки

Сравнение просадок ENSV и VASGX

Максимальная просадка ENSV за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSV и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENSV и VASGX

Enservco Corporation (ENSV) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ENSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...