Сравнение ENSV с VASGX

С начала года, ENSV показывает доходность -65.08%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции ENSV уступали акциям VASGX по среднегодовой доходности: -42.70% против 6.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enservco Corporation (ENSV) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENSV на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VASGX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSV и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENSV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

Максимальная просадка ENSV за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSV и VASGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Enservco Corporation (ENSV) имеет более высокую волатильность в 55.65% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ENSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.