PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOA.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOA.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENOA.DE (BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ENOA.DE tracks the MSCI North America ESG Filtered Min TE while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ENOA.DE returned 13.15%/yr vs 13.12%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ENOA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENOA.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOA.DE показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

ENOA.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.56%
3 года*
17.84%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOA.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOA.DE
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF		11.11%3.55%30.16%20.47%-15.59%38.32%9.00%34.01%-95.57%9.72%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%31.79%1.30%11.68%

Correlation

The correlation between ENOA.DE and FLXU.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between ENOA.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ENOA.DE:
ENOA.DE с ESEE.DEENOA.DE с ASRD.DEENOA.DE с ASRM.DEENOA.DE с ASRE.DEENOA.DE с EMEC.DEENOA.DE с ESEA.DEENOA.DE с H412.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

ENOA.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOA.DE
Ранг доходности на риск ENOA.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOA.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENOA.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.23

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.17

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.70

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

17.09

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOA.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOA.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOA.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENOA.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.94

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.90

-1.38

Просадки

Сравнение просадок ENOA.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка ENOA.DE за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOA.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENOA.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-32.92%

-63.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-5.76%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-23.04%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-23.04%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.22%

-0.15%

-87.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.96%

-3.92%

-72.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.59%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOA.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF (ENOA.DE) составляет 2.73%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ENOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENOA.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.43%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.59%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.12%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

13.86%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

15.48%

+20.15%

Сравнение комиссий ENOA.DE и FLXU.DE

ENOA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOA.DE и FLXU.DE

Ни ENOA.DE, ни FLXU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ENOA.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ENOA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENOA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

ENOA.DE tracks MSCI North America ESG Filtered Min TE, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for ENOA.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOA.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор