PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGY.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGY.L с NCLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - ENGY.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, ENGY.L returned 54.12% vs 73.84% for NCLP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGY.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGY.L торгуется в EUR, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 18.14%.

ENGY.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-2.52%
С начала года
34.70%
6 месяцев
30.73%
1 год
54.12%
3 года*
17.47%
5 лет*
19.97%
10 лет*
11.39%

NCLP.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.96%
С начала года
18.14%
6 месяцев
11.95%
1 год
73.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGY.L и NCLP.L

2026 (YTD)2025
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.70%9.81%
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		18.14%87.21%

Correlation

The correlation between ENGY.L and NCLP.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH
Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L

Доходность на риск

ENGY.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGY.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGY.LNCLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.62

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.19

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.64

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

6.93

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGY.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGY.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа NCLP.L равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGY.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGY.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.62

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.99

-1.57

Просадки

Сравнение просадок ENGY.L и NCLP.L

Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и NCLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGY.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-27.79%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-27.79%

+16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-14.87%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-7.85%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

10.63%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGY.L и NCLP.L

Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) составляет 8.12%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGY.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

12.81%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

32.20%

-12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

45.34%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

45.79%

-21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

45.79%

-15.78%

Сравнение комиссий ENGY.L и NCLP.L

ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NCLP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGY.L и NCLP.L

Ни ENGY.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGY.L and NCLP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.

ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.45% for NCLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и NCLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор