Сравнение ENGY.L с MLPS.L
ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENGY.L returned 11.39%/yr vs 6.72%/yr for MLPS.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ENGY.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности ENGY.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGY.L торгуется в EUR, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGY.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции ENGY.L превзошли акции MLPS.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.72% соответственно.
ENGY.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 30.73%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 11.39%
MLPS.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение доходности по годам ENGY.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.70% | 14.96% | -5.53% | 7.23% | 38.81% | 36.72% | -31.68% | 12.44% | -2.32% | 4.96% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 20.12% | -9.72% | 30.71% | 15.80% | 40.10% | 47.01% | -36.87% | 9.62% | -10.89% | -19.91% |
Correlation
The correlation between ENGY.L and MLPS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between ENGY.L and MLPS.L shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENGY.L и MLPS.L
Секторы
ENGY.L
MLPS.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Энергетика
ENGY.L
MLPS.L
Коммуникационные услуги
ENGY.L
MLPS.L
-
Финансовые услуги
ENGY.L
MLPS.L
-
Промышленность
ENGY.L
MLPS.L
Здравоохранение
ENGY.L
MLPS.L
-
Потребительский защитный сектор
ENGY.L
MLPS.L
-
Технологии
ENGY.L
MLPS.L
-
Потребительский циклический сектор
ENGY.L
MLPS.L
-
Сырьевые материалы
ENGY.L
MLPS.L
-
Коммунальные услуги
ENGY.L
MLPS.L
Недвижимость
ENGY.L
MLPS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGY.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
ENGY.L
MLPS.L
Сравнение ENGY.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGY.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.40 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 3.09 | +11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGY.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.86 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ENGY.L и MLPS.L
Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGY.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -79.38% | +20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.79% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -22.76% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -22.76% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | -76.41% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -3.33% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -23.07% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.43% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGY.L и MLPS.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGY.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 5.99% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 12.09% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 15.83% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 20.83% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 29.06% | +0.95% |
Сравнение комиссий ENGY.L и MLPS.L
ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGY.L и MLPS.L
Ни ENGY.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENGY.L and MLPS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ENGY.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор