Сравнение ENGY.L с ENGE.L
ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGY.L returned 17.47%/yr vs 17.44%/yr for ENGE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ENGY.L и ENGE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENGY.L торгуется в EUR, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENGY.L показывает доходность 34.70%, а ENGE.L немного ниже – 34.66%.
ENGY.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 34.70%
- 6 месяцев
- 32.59%
- 1 год
- 54.40%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 11.39%
ENGE.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 34.66%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 54.23%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENGY.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.70% | 14.96% | -5.53% | 7.23% | 15.47% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 34.68% | 13.86% | -4.80% | 8.16% | 14.59% |
Correlation
The correlation between ENGY.L and ENGE.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between ENGY.L and ENGE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGY.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
ENGY.L
ENGE.L
Сравнение ENGY.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGY.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 4.73 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 14.78 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGY.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ENGY.L и ENGE.L
Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и ENGE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGY.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -25.79% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.41% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -25.79% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -6.27% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -7.67% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.66% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGY.L и ENGE.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) имеют волатильность 8.12% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGY.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 8.51% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 19.30% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 22.44% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 23.03% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 23.03% | +6.98% |
Сравнение комиссий ENGY.L и ENGE.L
И ENGY.L, и ENGE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGY.L и ENGE.L
Ни ENGY.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ENGY.L and ENGE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENGY.L and ENGE.L have the same expense ratio: 0.18% per year.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для ENGY.L и ENGE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор