PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGNW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ENGNW с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ENGNW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENGNW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
ENGNW
enGene Holdings Inc. Warrants		-14.53%251.00%-0.79%-15.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, ENGNW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ENGNW

1 день
0.00%
1 месяц
-24.02%
С начала года
-14.53%
6 месяцев
216.25%
1 год
328.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

enGene Holdings Inc. Warrants

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ENGNW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGNW
Ранг доходности на риск ENGNW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGNW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGNW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGNW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGNW: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGNW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGNW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.92

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.16

1.41

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.01

1.41

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

6.61

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGNW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGNW на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGNW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGNW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.92

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.27

Корреляция

Корреляция между ENGNW и ^GSPC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ENGNW и ^GSPC

Максимальная просадка ENGNW за все время составила -93.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGNW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ENGNW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.49%

-56.78%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.19%

-12.14%

-52.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.34%

-5.78%

-54.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.60%

-10.75%

-52.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.72%

2.60%

+25.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGNW и ^GSPC

enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) имеет более высокую волатильность в 41.81% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ENGNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENGNW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.81%

5.37%

+36.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

170.07%

9.55%

+160.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

268.58%

18.33%

+250.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.70%

16.90%

+240.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

257.70%

18.05%

+239.65%