Сравнение ENGNW с ^GSPC
ENGNW (enGene Holdings Inc. Warrants) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, ENGNW returned -72.60% vs 24.32% for ^GSPC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGNW и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGNW показывает доходность -91.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
ENGNW
- 1 день
- -10.68%
- 1 месяц
- -90.08%
- С начала года
- -91.55%
- 6 месяцев
- -89.71%
- 1 год
- -72.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам ENGNW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENGNW enGene Holdings Inc. Warrants | -91.55% | 251.00% | -0.79% | -15.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 16.39% | 23.31% | 12.55% |
Correlation
The correlation between ENGNW and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGNW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ENGNW
^GSPC
Сравнение ENGNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGNW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.69 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 12.34 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.01 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ENGNW и ^GSPC
Максимальная просадка ENGNW за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGNW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -56.78% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.14% | -9.10% | -88.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.08% | -2.97% | -93.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.68% | -10.72% | -53.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.10% | 1.97% | +39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGNW и ^GSPC
enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) имеет более высокую волатильность в 255.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ENGNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 255.32% | 3.82% | +251.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 268.96% | 9.41% | +259.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 292.88% | 12.20% | +280.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 260.36% | 16.93% | +243.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 260.36% | 18.08% | +242.28% |
Часто задаваемые вопросы
ENGNW and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENGNW has higher volatility (255.32%) compared to ^GSPC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ENGNW dropped -98.12% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGNW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор