Сравнение ENGNW с ^GSPC
ENGNW (enGene Holdings Inc. Warrants) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, ENGNW returned -63.47% vs 19.09% for ^GSPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENGNW и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENGNW показывает доходность -89.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.70%.
ENGNW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- 13.58%
- 6 месяцев
- -89.72%
- С начала года
- -89.26%
- 1 год
- -63.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.08%
^GSPC
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Сравнение доходности по годам ENGNW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENGNW enGene Holdings Inc. Warrants | -89.26% | 251.00% | -0.79% | 13.33% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.70% | 16.39% | 23.31% | 13.74% |
Correlation
The correlation between ENGNW and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENGNW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ENGNW
^GSPC
Сравнение ENGNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENGNW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.11 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.09 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENGNW и ^GSPC
Максимальная просадка ENGNW за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGNW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENGNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -56.78% | -41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.14% | -9.10% | -88.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -1.32% | -93.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.95% | -10.70% | -55.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.46% | 2.10% | +48.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGNW и ^GSPC
enGene Holdings Inc. Warrants (ENGNW) имеет более высокую волатильность в 47.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ENGNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENGNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.16% | 3.06% | +44.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 276.54% | 10.07% | +266.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 297.10% | 12.62% | +284.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 258.58% | 16.98% | +241.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 258.58% | 18.06% | +240.52% |
Часто задаваемые вопросы
ENGNW and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENGNW has higher volatility (47.16%) compared to ^GSPC (3.06%). In terms of maximum drawdown, ENGNW dropped -98.12% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENGNW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор