Сравнение ENGI.PA с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ENGIE SA (ENGI.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENGI.PA или VUSA.AS.
Основные характеристики
| ENGI.PA | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | 31.02% |
| Дох-ть за 1 год | 9.50% | 38.02% |
| Дох-ть за 3 года | 15.63% | 12.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.67% | 16.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.67% | 14.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 1.31 | 19.54 |
| Индекс Язвы | 7.02% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.80% | 11.86% |
| Макс. просадка | -60.27% | -33.64% |
| Текущая просадка | -5.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ENGI.PA и VUSA.AS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENGI.PA и VUSA.AS
С начала года, ENGI.PA показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 3.67% против 14.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENGI.PA c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGI.PA и VUSA.AS
Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности VUSA.AS в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 9.42% | 8.80% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.64% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.13% | 6.02% | 8.77% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.97% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ENGI.PA и VUSA.AS
Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENGI.PA и VUSA.AS
ENGIE SA (ENGI.PA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.