PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGI.PA с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGI.PA с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ENGI.PA (ENGIE SA) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ENGI.PA returned 14.08%/yr vs 17.26%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGI.PA и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ENGIE SA (ENGI.PA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGI.PA торгуется в EUR, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGI.PA показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции ENGI.PA уступали акциям NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 14.08% против 17.26% соответственно.

ENGI.PA

1 день
0.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
28.95%
6 месяцев
33.17%
1 год
45.36%
3 года*
34.44%
5 лет*
27.00%
10 лет*
14.08%

NOVO-B.CO

1 день
1.61%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-41.92%
3 года*
4.37%
5 лет*
20.51%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGI.PA и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENGI.PA
ENGIE SA		28.95%58.96%5.44%30.78%10.71%8.28%-13.06%18.15%-7.81%25.78%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-8.77%-46.44%-9.91%205.51%31.09%79.61%15.78%35.77%-6.27%39.30%

Correlation

The correlation between ENGI.PA and NOVO-B.CO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between ENGI.PA and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ENGIE SA

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с ENGI.PA:
ENGI.PA с HSBK.LENGI.PA с IBE.MCENGI.PA с TTEENGI.PA с OTTRENGI.PA с TTE.LENGI.PA с NEEENGI.PA с TSM
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

ENGI.PA vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGI.PA
Ранг доходности на риск ENGI.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGI.PA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGI.PA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGI.PA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGI.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGI.PA c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENGIE SA (ENGI.PA) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENGI.PANOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.79

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.92

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.78

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

-1.15

+10.47

ENGI.PA vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGI.PA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGI.PA и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENGI.PA и NOVO-B.CO

Максимальная просадка ENGI.PA за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGI.PA и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGI.PANOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-76.81%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-54.72%

+41.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-76.81%

+60.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-76.81%

+46.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.75%

-76.81%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-70.26%

+68.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-11.90%

-20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

37.20%

-32.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGI.PA и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для ENGIE SA (ENGI.PA) составляет 5.09%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что ENGI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGI.PANOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

11.47%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

39.57%

-22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

54.44%

-33.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

58.61%

-37.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

45.19%

-21.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGI.PA и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGI.PA
ENGIE SA		4.91%6.60%9.34%8.79%6.35%4.07%0.00%2.57%5.75%5.93%8.25%6.12%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGI.PA и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENGIE SA и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENGI.PA значения в EUR, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

ENGI.PA and NOVO-B.CO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGI.PA и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор