PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGE.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENGE.L с AIAI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENGE.L returned 17.62%/yr vs 34.61%/yr for AIAI.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ENGE.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.

Доходность

Сравнение доходности ENGE.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENGE.L торгуется в GBP, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENGE.L показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.

ENGE.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.22%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.58%
1 год
58.37%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIAI.L

1 день
-1.48%
1 месяц
21.77%
С начала года
42.93%
6 месяцев
39.37%
1 год
79.46%
3 года*
34.61%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGE.L и AIAI.L

2026 (YTD)2025202420232022
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.47%20.13%-9.19%5.91%21.28%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.93%21.02%20.52%51.61%-25.06%

Correlation

The correlation between ENGE.L and AIAI.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.10

The correlation between ENGE.L and AIAI.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L
Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L

Доходность на риск

ENGE.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGE.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGE.LAIAI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.12

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.74

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

4.83

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

12.82

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGE.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGE.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIAI.L равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGE.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGE.LAIAI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ENGE.L и AIAI.L

Максимальная просадка ENGE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGE.L и AIAI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGE.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-41.66%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-16.75%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-31.03%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-1.48%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-12.31%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

6.32%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGE.L и AIAI.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) составляет 8.22%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что ENGE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGE.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.58%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

19.88%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

25.97%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

27.39%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

27.68%

-5.02%

Сравнение комиссий ENGE.L и AIAI.L

ENGE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGE.L и AIAI.L

Ни ENGE.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENGE.L and AIAI.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

ENGE.L is categorized as Energy Equities, while AIAI.L is Technology Equities. ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for ENGE.L and 0.49% for AIAI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGE.L и AIAI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор