Сравнение ENDH.DE с SYBM.DE
ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) while SYBM.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENDH.DE returned 6.26%/yr vs 2.54%/yr for SYBM.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ENDH.DE charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for SYBM.DE.
Доходность
Сравнение доходности ENDH.DE и SYBM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENDH.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SYBM.DE с доходностью 0.49%.
ENDH.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам ENDH.DE и SYBM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENDH.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.08% | 7.89% | 6.59% | 5.41% | -2.17% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | 0.48% |
Correlation
The correlation between ENDH.DE and SYBM.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENDH.DE vs. SYBM.DE — Ранг доходности на риск
ENDH.DE
SYBM.DE
Сравнение ENDH.DE c SYBM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENDH.DE | SYBM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.87 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 2.69 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENDH.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.23 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ENDH.DE и SYBM.DE
Максимальная просадка ENDH.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки SYBM.DE в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDH.DE и SYBM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENDH.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -19.16% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -3.90% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -7.62% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.09% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -7.10% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.26% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENDH.DE и SYBM.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ENDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENDH.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.51% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.22% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.07% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 6.94% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 7.82% | -2.93% |
Сравнение комиссий ENDH.DE и SYBM.DE
ENDH.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SYBM.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENDH.DE и SYBM.DE
ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDH.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
ENDH.DE and SYBM.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.
ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged), while SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.28% for ENDH.DE and 0.55% for SYBM.DE.
Подберите оптимальное распределение для ENDH.DE и SYBM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор