PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENDH.DE с HY3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDH.DE с HY3M.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) while HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENDH.DE returned 5.61%/yr vs 9.20%/yr for HY3M.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ENDH.DE charges 0.28%/yr vs 0.40%/yr for HY3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENDH.DE и HY3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDH.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у HY3M.DE с доходностью 6.76%.

ENDH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.35%
1 год
3.21%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HY3M.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.76%
1 год
9.61%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDH.DE и HY3M.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.35%7.89%6.59%5.41%-2.48%
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		6.76%-3.30%18.25%4.13%-2.51%

Correlation

The correlation between ENDH.DE and HY3M.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DE
Часто сравнивают с HY3M.DE:
HY3M.DE с G2X.DEHY3M.DE с CGB.DEHY3M.DE с FRCK.DEHY3M.DE с GASF.DEHY3M.DE с JMBA.DEHY3M.DE с ASRD.DEHY3M.DE с ESP0.DE

Доходность на риск

ENDH.DE vs. HY3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HY3M.DE
Ранг доходности на риск HY3M.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY3M.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY3M.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY3M.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDH.DE c HY3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENDH.DEHY3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.44

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.16

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.11

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

9.17

-4.98

ENDH.DE vs. HY3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDH.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HY3M.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDH.DE и HY3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENDH.DE и HY3M.DE

Максимальная просадка ENDH.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки HY3M.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDH.DE и HY3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDH.DEHY3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-21.08%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-3.08%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-12.09%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.77%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.04%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.04%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDH.DE и HY3M.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ENDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HY3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDH.DEHY3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.80%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.09%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

6.74%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

8.60%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

13.19%

-8.20%

Сравнение комиссий ENDH.DE и HY3M.DE

ENDH.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HY3M.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDH.DE и HY3M.DE

Ни ENDH.DE, ни HY3M.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENDH.DE and HY3M.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HY3M.DE.

ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged), while HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for ENDH.DE and 0.40% for HY3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDH.DE и HY3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор