PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENDH.DE с GASF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDH.DE с GASF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and GASF.DE (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc) are both Emerging Markets Bonds funds - ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) while GASF.DE tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENDH.DE returned 5.61%/yr vs 5.05%/yr for GASF.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ENDH.DE charges 0.28%/yr vs 0.24%/yr for GASF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENDH.DE и GASF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDH.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GASF.DE с доходностью 7.80%.

ENDH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.35%
1 год
3.21%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

GASF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
5.78%
С начала года
7.80%
1 год
8.64%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDH.DE и GASF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.35%7.89%6.59%5.41%-2.48%
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		7.80%-6.82%10.85%-2.28%-3.03%

Correlation

The correlation between ENDH.DE and GASF.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc

Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DE
Часто сравнивают с GASF.DE:
GASF.DE с CGB.DEGASF.DE с HY3M.DEGASF.DE с JMBA.DEGASF.DE с FRCK.DEGASF.DE с UEFE.DEGASF.DE с XUEE.DEGASF.DE с ASRC.DE

Доходность на риск

ENDH.DE vs. GASF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GASF.DE
Ранг доходности на риск GASF.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASF.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASF.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDH.DE c GASF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENDH.DEGASF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.64

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.40

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.53

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

7.67

-3.48

ENDH.DE vs. GASF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDH.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GASF.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDH.DE и GASF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENDH.DE и GASF.DE

Максимальная просадка ENDH.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки GASF.DE в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDH.DE и GASF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDH.DEGASF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-13.75%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-3.40%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-11.00%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.66%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-6.05%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.12%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDH.DE и GASF.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc (GASF.DE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ENDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDH.DEGASF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.25%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.44%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.31%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

6.68%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

7.71%

-2.72%

Сравнение комиссий ENDH.DE и GASF.DE

ENDH.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GASF.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDH.DE и GASF.DE

ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GASF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GASF.DE
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD Inc		1.99%2.36%2.35%2.63%2.73%2.40%1.99%

Часто задаваемые вопросы

ENDH.DE and GASF.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GASF.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GASF.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for ENDH.DE.

ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged), while GASF.DE tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: Legal & General and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.28% for ENDH.DE and 0.24% for GASF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDH.DE и GASF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор