PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENDH.DE с CGB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDH.DE с CGB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - ENDH.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) while CGB.DE tracks the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENDH.DE returned 5.61%/yr vs 4.82%/yr for CGB.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ENDH.DE charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for CGB.DE.

Доходность

Сравнение доходности ENDH.DE и CGB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDH.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CGB.DE с доходностью 8.22%.

ENDH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.36%
С начала года
-0.35%
1 год
3.21%
3 года*
5.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
6.23%
С начала года
8.22%
1 год
9.90%
3 года*
4.82%
5 лет*
3.10%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDH.DE и CGB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.35%7.89%6.59%5.41%-2.48%
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		8.22%-6.58%9.93%-2.82%-3.99%

Correlation

The correlation between ENDH.DE and CGB.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DE
Часто сравнивают с CGB.DE:
CGB.DE с IS0Q.DECGB.DE с UEFS.DECGB.DE с XAIX.DECGB.DE с IS02.DECGB.DE с IS0S.DECGB.DE с ICGB.DECGB.DE с FESD.DE

Доходность на риск

ENDH.DE vs. CGB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CGB.DE
Ранг доходности на риск CGB.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGB.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGB.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDH.DE c CGB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) и Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENDH.DECGB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.73

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.56

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.48

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

10.44

-6.25

ENDH.DE vs. CGB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDH.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CGB.DE равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDH.DE и CGB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENDH.DE и CGB.DE

Максимальная просадка ENDH.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки CGB.DE в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDH.DE и CGB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDH.DECGB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-20.06%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.83%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.71%

-11.08%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.74%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-9.25%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.94%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDH.DE и CGB.DE

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ENDH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDH.DECGB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.51%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.98%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

5.75%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

6.73%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

11.06%

-6.07%

Сравнение комиссий ENDH.DE и CGB.DE

ENDH.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CGB.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDH.DE и CGB.DE

ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGB.DE
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.99%2.40%2.37%2.97%4.40%2.17%2.15%2.56%0.72%2.64%0.38%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ENDH.DE and CGB.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CGB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CGB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for ENDH.DE.

ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged), while CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.28% for ENDH.DE and 0.20% for CGB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDH.DE и CGB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор