Сравнение ENCC.TO с TEC.TO
ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). ENCC.TO is actively managed, while TEC.TO is passively managed. Over the past 5 years, ENCC.TO returned 25.50%/yr vs 20.37%/yr for TEC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ENCC.TO charges 0.76%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности ENCC.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENCC.TO показывает доходность 30.00%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью 17.79%.
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCC.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | -5.73% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
Correlation
The correlation between ENCC.TO and TEC.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.09 |
The correlation between ENCC.TO and TEC.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ENCC.TO и TEC.TO
Секторы
ENCC.TO
TEC.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ENCC.TO
TEC.TO
-
Сырьевые материалы
ENCC.TO
-
TEC.TO
-
Коммуникационные услуги
ENCC.TO
-
TEC.TO
Потребительский циклический сектор
ENCC.TO
-
TEC.TO
Потребительский защитный сектор
ENCC.TO
-
TEC.TO
-
Финансовые услуги
ENCC.TO
-
TEC.TO
Здравоохранение
ENCC.TO
-
TEC.TO
Промышленность
ENCC.TO
-
TEC.TO
Недвижимость
ENCC.TO
-
TEC.TO
Технологии
ENCC.TO
-
TEC.TO
Коммунальные услуги
ENCC.TO
-
TEC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCC.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
ENCC.TO
TEC.TO
Сравнение ENCC.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENCC.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.30 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 6.83 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENCC.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.39 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.92 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.97 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ENCC.TO и TEC.TO
Максимальная просадка ENCC.TO за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCC.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCC.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -35.31% | -54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -17.52% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -25.01% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -35.31% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.84% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.81% | -8.04% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 5.89% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCC.TO и TEC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ENCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCC.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.75% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.86% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 16.84% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 22.32% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 23.78% | +5.26% |
Сравнение комиссий ENCC.TO и TEC.TO
ENCC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCC.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENCC.TO and TEC.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEC.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEC.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
ENCC.TO is categorized as Derivative Income, while TEC.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and TD. Their fees differ too: 0.76% for ENCC.TO and 0.39% for TEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для ENCC.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор