PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMVL.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMVL.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMVL.L (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EMVL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMVL.L returned 16.16%/yr vs 20.33%/yr for IUES.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EMVL.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности EMVL.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMVL.L показывает доходность 43.83%, что значительно выше, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

EMVL.L

1 день
-2.57%
1 месяц
10.78%
С начала года
43.83%
6 месяцев
48.06%
1 год
85.89%
3 года*
37.66%
5 лет*
16.16%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMVL.L и IUES.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMVL.L
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		43.83%43.13%14.48%18.38%-16.29%5.29%7.16%17.77%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.26%

Correlation

The correlation between EMVL.L and IUES.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.32

The correlation between EMVL.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMVL.L и IUES.L

Секторы
EMVL.L
IUES.L

Технологии

44.7%

-

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Энергетика

8.1%
100.0%

Промышленность

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

EMVL.L
44.7%
IUES.L

-

Финансовые услуги

EMVL.L
13.8%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

EMVL.L
11.5%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

EMVL.L
10.0%
IUES.L

-

Энергетика

EMVL.L
8.1%
IUES.L
100.0%

Промышленность

EMVL.L
2.7%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

EMVL.L
2.5%
IUES.L

-

Недвижимость

EMVL.L
1.8%
IUES.L

-

Здравоохранение

EMVL.L
1.7%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

EMVL.L
1.4%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

EMVL.L
1.1%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EMVL.L:
EMVL.L с EIMI.LEMVL.L с AVESEMVL.L с AVEMEMVL.L с DGSE.LEMVL.L с HSEF.LEMVL.L с VWOEMVL.L с IWDA.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

EMVL.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMVL.L
Ранг доходности на риск EMVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMVL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMVL.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMVL.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
2.12

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
2.64

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

3.18

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.10

9.97

+15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMVL.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMVL.L на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMVL.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMVL.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

2.12

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.31

+0.50

Просадки

Сравнение просадок EMVL.L и IUES.L

Максимальная просадка EMVL.L за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMVL.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMVL.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-66.78%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-14.49%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-20.90%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-27.98%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-7.45%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-14.21%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.63%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EMVL.L и IUES.L

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что EMVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMVL.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

8.13%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

18.58%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

21.81%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

26.72%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

28.49%

-6.25%

Сравнение комиссий EMVL.L и IUES.L

EMVL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMVL.L и IUES.L

Ни EMVL.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMVL.L and IUES.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EMVL.L.

EMVL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IUES.L is Energy Equities. EMVL.L tracks MSCI EM NR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.40% for EMVL.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMVL.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор