PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMSG с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMSG и ESGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EMSG с ESGE

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF (EMSG) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

EMSG и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSG - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index. Фонд был запущен 4 дек. 2018 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMSG или ESGE.

Доходность

Сравнение доходности EMSG и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF (EMSG) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMSG:

0.70

ESGE:

0.77

Коэф-т Сортино

EMSG:

1.13

ESGE:

1.06

Коэф-т Омега

EMSG:

1.15

ESGE:

1.14

Коэф-т Кальмара

EMSG:

0.47

ESGE:

0.46

Коэф-т Мартина

EMSG:

2.51

ESGE:

2.22

Индекс Язвы

EMSG:

5.77%

ESGE:

5.70%

Дневная вол-ть

EMSG:

21.10%

ESGE:

19.40%

Макс. просадка

EMSG:

-45.29%

ESGE:

-41.07%

Текущая просадка

EMSG:

-16.89%

ESGE:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, EMSG показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 11.20%.

EMSG

С начала года

12.41%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

11.30%

1 год

16.67%

3 года

5.59%

5 лет

6.04%

10 лет

N/A

ESGE

С начала года

11.20%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

9.32%

1 год

14.84%

3 года

5.78%

5 лет

6.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Сравнение комиссий EMSG и ESGE

EMSG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
EMSG
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMSG и ESGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSG
Ранг риск-скорректированной доходности EMSG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMSG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMSG c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF (EMSG) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMSG на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSG и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSG и ESGE

Дивидендная доходность EMSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ESGE в 2.16%

TTM202420232022202120202019201820172016
EMSG
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF		0.60%0.67%3.07%0.86%1.46%1.40%3.56%0.26%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.16%2.40%2.65%2.68%2.66%1.31%2.59%2.18%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок EMSG и ESGE

Максимальная просадка EMSG за все время составила -45.29%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSG и ESGE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EMSG и ESGE

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF (EMSG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EMSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...