Сравнение EMQQ с FSPSX
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.67%/yr vs 9.79%/yr for FSPSX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.67% против 9.79% соответственно.
EMQQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -8.32%
- С начала года
- -13.48%
- 1 год
- -12.06%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 3.20%
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39M | $1.24M | $1.70M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EMQQ и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -13.48% | 20.66% | 13.79% | 4.48% | -30.70% | -32.53% | 80.45% | 33.86% | -29.82% | 68.20% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between EMQQ and FSPSX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between EMQQ and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
EMQQ
FSPSX
Сравнение EMQQ c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQQ | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.29 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 8.67 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и FSPSX
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -33.69% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | -11.39% | -22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | -13.58% | -20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -29.41% | -32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -33.69% | -39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.42% | 0.00% | -54.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -6.49% | -25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 3.00% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и FSPSX
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.27% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 13.24% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 15.50% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 16.13% | +16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 16.30% | +14.29% |
Сравнение комиссий EMQQ и FSPSX
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и FSPSX
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FSPSX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.57% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and FSPSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMQQ has higher volatility (5.14%) compared to FSPSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs FSPSX's -33.69%.
FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор