Сравнение EMQQ с FSPSX
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.58%/yr vs 9.45%/yr for FSPSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.58% против 9.45% соответственно.
EMQQ
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -19.80%
- 6 месяцев
- -21.08%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -11.29%
- 10 лет*
- 4.58%
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам EMQQ и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -19.80% | 20.66% | 13.79% | 4.48% | -30.70% | -32.53% | 80.45% | 33.86% | -29.82% | 68.20% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between EMQQ and FSPSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between EMQQ and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
EMQQ
FSPSX
Сравнение EMQQ c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMQQ | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.91 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.16 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMQQ | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.47 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.56 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и FSPSX
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -33.69% | -39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -11.39% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.96% | -13.58% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.31% | -29.41% | -36.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | -33.69% | -39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.75% | -0.45% | -57.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.36% | -6.55% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 3.03% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и FSPSX
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.62% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 12.04% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 14.80% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 15.98% | +17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 16.56% | +14.05% |
Сравнение комиссий EMQQ и FSPSX
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и FSPSX
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности FSPSX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.85% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and FSPSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMQQ has higher volatility (7.04%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs FSPSX's -33.69%.
FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор