PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMQQFSPSX
Дох-ть с нач. г.24.99%8.46%
Дох-ть за 1 год29.50%20.21%
Дох-ть за 3 года-8.33%2.73%
Дох-ть за 5 лет3.12%6.47%
Коэф-т Шарпа1.361.54
Коэф-т Сортино2.022.21
Коэф-т Омега1.241.27
Коэф-т Кальмара0.461.82
Коэф-т Мартина5.548.26
Индекс Язвы5.38%2.32%
Дневная вол-ть21.99%12.43%
Макс. просадка-73.24%-33.69%
Текущая просадка-52.04%-5.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EMQQ и FSPSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и FSPSX

С начала года, EMQQ показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 8.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.79%
2.07%
EMQQ
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и FSPSX

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.54
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.32

Сравнение коэффициента Шарпа EMQQ и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.57
EMQQ
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и FSPSX

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.64%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и FSPSX

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.04%
-5.12%
EMQQ
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и FSPSX

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
3.06%
EMQQ
FSPSX