PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMQQFDN
Дох-ть с нач. г.24.99%24.11%
Дох-ть за 1 год29.50%43.60%
Дох-ть за 3 года-8.33%-2.26%
Дох-ть за 5 лет3.12%11.66%
Коэф-т Шарпа1.362.48
Коэф-т Сортино2.023.18
Коэф-т Омега1.241.43
Коэф-т Кальмара0.461.25
Коэф-т Мартина5.5413.01
Индекс Язвы5.38%3.57%
Дневная вол-ть21.99%18.74%
Макс. просадка-73.24%-61.55%
Текущая просадка-52.04%-8.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EMQQ и FDN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и FDN

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMQQ показывает доходность 24.99%, а FDN немного ниже – 24.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.79%
14.31%
EMQQ
FDN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и FDN

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.54
FDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDN, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDN, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.01

Сравнение коэффициента Шарпа EMQQ и FDN

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.48
EMQQ
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и FDN

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.64%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и FDN

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.04%
-8.22%
EMQQ
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и FDN

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
4.36%
EMQQ
FDN