PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.35%
16.69%
EMQQ
FDN

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у FDN с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям FDN по среднегодовой доходности: 4.32% против 14.43% соответственно.


EMQQ

С начала года

21.52%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

6.06%

1 год

23.47%

5 лет (среднегодовая)

2.87%

10 лет (среднегодовая)

4.32%

FDN

С начала года

25.91%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

14.76%

1 год

40.88%

5 лет (среднегодовая)

11.70%

10 лет (среднегодовая)

14.43%

Основные характеристики


EMQQFDN
Коэф-т Шарпа1.002.15
Коэф-т Сортино1.552.77
Коэф-т Омега1.181.37
Коэф-т Кальмара0.351.17
Коэф-т Мартина3.8711.10
Индекс Язвы5.72%3.59%
Дневная вол-ть22.08%18.56%
Макс. просадка-73.24%-61.55%
Текущая просадка-53.37%-6.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и FDN

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EMQQ и FDN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.002.15
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.552.77
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.37
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.351.17
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8711.10
EMQQ
FDN

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.15
EMQQ
FDN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и FDN

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.65%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и FDN

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.37%
-6.88%
EMQQ
FDN

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и FDN

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеют волатильность 5.77% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
5.71%
EMQQ
FDN