PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с EWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и EWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF (EWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
0
EMQQ
EWEB

Доходность по периодам


EMQQ

С начала года

20.87%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

2.67%

1 год

24.15%

5 лет (среднегодовая)

3.26%

10 лет (среднегодовая)

4.26%

EWEB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EMQQEWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и EWEB

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EWEB в 0.65%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии EWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EMQQ и EWEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c EWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF (EWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.08
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.65
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.25
EMQQ
EWEB

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.00
EMQQ
EWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и EWEB

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как EWEB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.66%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
EWEB
Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF
0.00%0.30%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и EWEB


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.62%
-65.32%
EMQQ
EWEB

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и EWEB

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF (EWEB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72%
0
EMQQ
EWEB