Сравнение EMNU.DE с EUEA.AS
EMNU.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EMNU.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMNU.DE returned 8.68%/yr vs 11.52%/yr for EUEA.AS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EMNU.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности EMNU.DE и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMNU.DE показывает доходность 7.48%, а EUEA.AS немного ниже – 7.45%.
EMNU.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам EMNU.DE и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNU.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 7.48% | 17.95% | 7.97% | 15.57% | -12.29% | 25.49% | -1.40% | 11.32% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 11.80% |
Correlation
The correlation between EMNU.DE and EUEA.AS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.94 |
The correlation between EMNU.DE and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNU.DE vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
EMNU.DE
EUEA.AS
Сравнение EMNU.DE c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMNU.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNU.DE | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.86 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNU.DE | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.12 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EMNU.DE и EUEA.AS
Максимальная просадка EMNU.DE за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNU.DE и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNU.DE | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -62.53% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -10.91% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -16.32% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -23.35% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.49% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -24.30% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.22% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNU.DE и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMNU.DE) составляет 4.34%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EMNU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNU.DE | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.91% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.92% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 15.80% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 17.37% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.11% | -1.52% |
Сравнение комиссий EMNU.DE и EUEA.AS
EMNU.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNU.DE и EUEA.AS
Дивидендная доходность EMNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EUEA.AS в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNU.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.40% | 2.58% | 2.92% | 2.80% | 3.02% | 2.25% | 1.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMNU.DE and EUEA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EMNU.DE.
EMNU.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for EMNU.DE and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для EMNU.DE и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор