Сравнение EMNU.DE с CEMT.DE
EMNU.DE (iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EMNU.DE tracks the MSCI Europe ESG Enhanced Focus while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMNU.DE returned 8.68%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMNU.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMNU.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMNU.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам EMNU.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNU.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 7.48% | 17.95% | 7.97% | 15.57% | -12.29% | 25.49% | -1.40% | 11.32% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 10.99% |
Correlation
The correlation between EMNU.DE and CEMT.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between EMNU.DE and CEMT.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNU.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
EMNU.DE
CEMT.DE
Сравнение EMNU.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMNU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNU.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.03 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNU.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EMNU.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка EMNU.DE за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNU.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNU.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -37.66% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -4.26% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -14.36% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -29.23% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.39% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.08% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.16% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNU.DE и CEMT.DE
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMNU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EMNU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNU.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.00% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 0.00% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 6.11% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.61% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.11% | +0.48% |
Сравнение комиссий EMNU.DE и CEMT.DE
EMNU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNU.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность EMNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNU.DE iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 2.40% | 2.58% | 2.92% | 2.80% | 3.02% | 2.25% | 1.90% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
EMNU.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMNU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMNU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
EMNU.DE tracks MSCI Europe ESG Enhanced Focus, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.12% for EMNU.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMNU.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор