Сравнение EMND.DE с NQSE.DE
EMND.DE (iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMND.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Enhanced Focus, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMND.DE returned 11.70%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMND.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EMND.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMND.DE показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
EMND.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMND.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 10.17% | 6.20% | 25.02% | 18.82% | -15.24% | 33.96% | 7.28% | 12.63% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 12.58% |
Correlation
The correlation between EMND.DE and NQSE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.82 |
The correlation between EMND.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMND.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
EMND.DE
NQSE.DE
Сравнение EMND.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMND.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.08 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.77 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMND.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EMND.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка EMND.DE за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMND.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMND.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -37.67% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -11.87% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -22.40% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -37.67% | +16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.84% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.56% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.40% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMND.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EMND.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EMND.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMND.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 4.75% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.99% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 16.05% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 20.91% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.54% | -5.24% |
Сравнение комиссий EMND.DE и NQSE.DE
EMND.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMND.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность EMND.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMND.DE iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.93% | 1.03% | 1.28% | 1.47% | 2.54% | 1.70% | 1.83% | 1.30% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMND.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMND.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMND.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
EMND.DE is categorized as Global Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EMND.DE tracks MSCI World ESG Enhanced Focus, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for EMND.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EMND.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор